本文仅作为学习目的，一切内容均不构成任何投资意见或建议, 投资有风险入市需谨慎
RSI
RSI(Relative Strength Index)是一个动量指标，用来衡量股票在一段时间内的价格变动。
RSI主要是衡量价格变化与速度的指标，默认情况下，RSI计算连续14个时间单位(天，4小时，1小时等)，RSI等于一段时间内上涨平均值除以下跌平均值, 再将结果映射到[0, 100]的区间里。
计算
以天为单位，首先分别计算每日上涨与下跌差值, 上涨时U和D如下:
$U_k = close_k - close_{k-1}$
$D_k = 0$
相反, 下跌时U和D如下:
$U_k = 0$
$D=close_{k-1} - close_k$
然后，分别计算单位时间内的上涨与下跌的平均值SMA, RS唯一不同是计算平均值的方法不尽相同(SMMA, EWMA), 但最终结果类似。
$ RS = \frac{SMA(U, n)}{SMA(D, n)} $
最后将结果RS转换到[1, 100]区间:
$ RSI = 100\times{\frac{SMA(U, n)}{SMA(U, n) + SMA(D, n)}} = 100 - \frac{100}{1 + RS} $
意义
超买超卖
RSI在指定时间判断价格变动速度，用来查看市场超买和超卖，对于默认14天RSI天来说。
RSI <= 30时，指标认为出现超卖，市场可能见底了RSI >= 70时，指标认为出现超买，市场可能到顶了
难点是时间跨度不同，结果不同，所以7天RSI会更敏感，21天RSI敏感度会降低。有些人把[30, 70]判断调整到[20, 80].
背离
除了30/70规则，有些人也用RSI预测反转和支撑位。
- 上涨背离, 市场价格向下(常用高点比较)，但是RSI底点高于前低，表明即使价格下跌，购买力增强
- 下跌背离, 市场价格向上(常用低点比较)，但是RSI高点低于前高，表明即使价格上涨，购买力减弱
绘制
# RSI
days = 14
# calculate U and D
change = prices['close'].diff()
change.dropna(inplace=True)
ups = change.copy()
downs = change.copy()
ups[ups < 0] = 0
downs[downs > 0] = 0
# calculate RS
sma_up = ups.rolling(days).mean()
sma_down = downs.rolling(days).mean().abs()
# scale rs to range [1, 100]
rsi = 100 * sma_up / (sma_up + sma_down)
print(rsi)
从代码看出RSI，在区间时间内连涨14天，RSI = 1。相反，连跌14天RSI = 0。
